सीता देवी बड़ौदा के महाराजा प्रतापसिंहराव गायकवाड़ से इतना मोहित हो गईं कि वो उनसे शादी करना चाहती थीं, हालांकि उनकी पहले से ही एम.आर. अप्पा राव बहादुर से शादी हो चुकी थी. महाराजा की सलाहकार टीम ने बताया कि अगर सीता देवी इस्लाम धर्म अपना लेती हैं तो वो अपने पहले पति को तलाक दे सकती हैं. सीता देवी ने ऐसा ही किया और फिर वापस हिंदू धर्म अपनाकर उन्होंने महाराजा प्रतापसिंहराव गायकवाड़ से शादी कर ली. शादी के बाद ये जोड़ा मोंटे कारलो रहने चला गया, जहां सीता देवी हाई सोसाइटी के लोगों से मिलने-जुलने लगीं.
सीता देवी अपनी फिजूलखर्ची के लिए जानी जाती थीं. महाराजा और वो दोनों मिलकर बहुत शानदार शॉपिंग करते थे. वो दो बार अमेरिका भी घूमने गईं, जहां उन्होंने लगभग 83 करोड़ रुपये खर्च कर डाले. सफर के दौरान सीता देवी अक्सर अपने साथ एक हजार साड़ियां ले जाती थीं, जिनके साथ हर साड़ी के लिए अलग-अलग जूते भी होते थे. उनके पास गहनों का भी बहुत ही शानदार कलेक्शन था.
क्रिस्टीज न्यू यॉर्क आर्ट एंड लग्जरी बिजनेस ने बताया है कि महाराजा से शादी के बाद सीता देवी को बड़ौदा राजकोष से मिले गहनों में से कुछ मुगलकालीन थे. इनमें से एक सात-रंग का मोती का हार और तीन-लाइनों वाले हीरे का हार था, जिसमें 'द स्टार ऑफ द साउथ' और 'इंग्लिश ड्रेस्डेन' हीरे जड़े हुए थे. हालांकि उनके बाद में कई गहने मोनाको में बेच दिए गए, लेकिन सात-रंग का मोती का हार अब भी बड़ौदा राजकोष में ही सुरक्षित है.
1953 में सीता देवी ने कार्टियर लंदन से एक नेचुरल मोती और हीरे का कंगन बनवाया और वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स से इसी तरह की बालियां बनवाईं. उन्होंने वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स से एक कस्टमाइज्ड गोल्ड टंग क्लीनर और रूबी-जड़ित सिगरेट होल्डर भी बनवाया. सीता देवी के आभूषणों में हीरे और पन्ने की एक जोड़ी पायल भी थी, जिन्हें उन्होंने जौहरी हैरी विंस्टन को बेच दी थीं.
विंस्टन ने उन जवाहिरात को फिर से गले का हार बना दिया, जिसे विंडसर की डचेस वालिस सिम्पसन ने खरीदा था. सीता देवी, जिन्हें अक्सर "भारत की वालिस सिम्पसन" कहा जाता था. 1969 के एस्कॉट गोल्ड कप में, सीता देवी ने अपने दाहिने हाथ में 30 कैरेट की नीलम की अंगूठी पहनी थी और उन्होंने मेहमानों को इसे छूने के लिए आमंत्रित भी किया था. जल्द ही उनकी फिजूलखर्ची की आदत की वजह से महाराजा परेशानी में आ गए क्योंकि उन्हें बिना ब्याज का बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़ा. इससे उनके रिश्ते पर असर पड़ा और आखिरकार उनका तलाक हो गया.
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